The Shadow of Zorro là game hành động phiêu lưu góc nhìn thứ ba. Người chơi sẽ điều khiển Zorro trong nền đồ họa hoạt hình 3D thời gian thực. Lối chơi chủ yếu gồm hai quá trình điều tra và thăm dò tin tức yếu nhân tại các địa điểm trong game để thực hiện nhiệm vụ được giao, phần lớn người chơi sẽ thâm nhập bí mật và giáp chiến vào những nơi đầy rẫy quân thù. Zorro có thể chiến đấu với các loại vũ khí khác nhau như dao găm, súng lục hay kiếm. Những trận đấu kiếm được thực hiện bằng cách sử dụng một hệ thống tổ hợp phím cho phép người chơi xác định kiểu chiến thuật phù hợp để tiêu diệt kẻ thù.